Forex estratégias para negociação algorítmica

Forex Estratégias para negociação algorítmica

Como resultado de recentes controvérsias, o mercado cambial tem estado sob escrutínio crescente. Quatro grandes bancos foram considerados culpados de conspiração para manipular as taxas de câmbio, como traders prometeu renda substancial com risco relativamente baixo. Em particular, os maiores bancos mundiais concordaram em manipular a taxa de câmbio do dólar e do euro de 2007 a 2017.

Forex mercado é notavelmente desregulado apesar de manipulação $ 5 trilhões de valor de transações todos os dias. Como resultado, os reguladores instaram a adoção de negociação algorítmica. Um sistema que utiliza modelos matemáticos em uma plataforma eletrônica para executar negócios no mercado financeiro. Devido ao alto volume de transações diárias, negociação algorítmica forex cria maior transparência, eficiência e elimina viés humano.

Uma variedade de estratégias podem ser perseguidos por comerciantes ou empresas no mercado Forex. Por exemplo, a cobertura automática refere-se ao uso de algoritmos para cobrir o risco da carteira ou para eliminar posições de forma eficaz. Além da auto-cobertura, as estratégias algorítmicas incluem negociação estatística, execução algorítmica, acesso direto ao mercado e alta freqüência, tudo isso pode ser usado para transações de forex.

Fusível automotivo

No investimento, hedging é uma maneira simples de proteger seus ativos de perdas significativas, reduzindo o montante que você pode perder se o inesperado acontece. Na negociação algorítmica. A tampa pode ser automatizada para reduzir uma exposição de risco dos operadores. Essas ordens de hedge geradas automaticamente seguem modelos especificados para gerenciar e monitorar o nível de risco de um portfólio.

No mercado forex. Os métodos principais para operações de hedge são através de opções à vista e em moeda. Os contratos à vista são compras ou vendas de moeda estrangeira para entrega imediata. O mercado de spot fprex cresceu substancialmente desde o início dos anos 2000 devido ao influxo de plataformas algorítmicas. Em particular, a rápida divulgação da informação, que se reflecte nos preços de mercado, as oportunidades de arbitragem que surgem. Arbitragem ocorre quando os preços da moeda pode desviar. Arbitragem triangular, como é conhecido no mercado Forex. É o processo de conversão de uma moeda de volta para si mesmo através de várias moedas diferentes. Os comerciantes algorítmicos e de alta freqüência só podem identificar essas oportunidades na forma de programas automatizados.

Como um derivado, as opções do forex trabalham em uma maneira similar como uma opção a outros tipos de seguranças. As opções de moeda fornecem ao comprador o direito de comprar ou vender moeda a um preço especificado numa data futura. Os programas de computador têm opções binárias automatizadas como uma maneira alternativa de hedge operações de câmbio. As opções binárias são um tipo de opção onde os rendimentos tomam um de dois resultados: ou o comércio ajusta-se em zero ou em um preço de exercício predeterminado.

Analise estatistica

No sector financeiro, a análise estatística continua a ser um instrumento importante para medir os movimentos de preços de uma garantia ao longo do tempo. No mercado forex. Os indicadores técnicos são utilizados para identificar padrões que podem ajudar a prever futuras tendências de preços. O princípio que a história se repete é fundamental para a análise técnica. Como o mercado de câmbio opera 24 horas por dia, a quantidade robusta de informações lá, aumentando a significância estatística das previsões. Devido aos sofisticados programas de computador, foram gerados algoritmos de acordo com os indicadores técnicos, incluindo a convergência média de convergência (MACD) eo índice de força relativa (RSI). Os programas algorítmicos indicam horários específicos em que as moedas são compradas ou vendidas.

Execução Algorítmica (Algorithmic trading)

Negociação algorítmica requer uma estratégia executável, gestores de fundos podem usar para comprar ou vender grandes quantidades de ativos. Trading Systems segue um conjunto predeterminado de regras e está programado para executar uma ordem em certos preços, risco e horizonte de investimento. No mercado forex existem estratégias forex. Mercado direto fornece buy-side comerciantes para executar ordens de forex diretamente para o mercado. O acesso direto ao mercado é feito através de plataformas eletrônicas, o que muitas vezes reduz custos e falhas comerciais. Normalmente, a negociação no mercado, limitada a corretores e criadores de mercado; No entanto, o mercado direto fornece às empresas compradoras o acesso à infra-estrutura do lado vendido, proporcionando aos clientes maior controle sobre os negócios. Devido à natureza dos mercados de negociação algorítmica e de câmbio. A execução é extremamente rápido, para que os comerciantes para aproveitar as oportunidades comerciais a curto prazo.

Negociação de alta freqüência

Como o subconjunto mais comum de uma negociação lgorítmica. Negociação de alta freqüência tornou-se cada vez mais popular no mercado forex. Baseado em algoritmos complexos são o desempenho de alta freqüência de um grande número de operações em velocidades muito altas. À medida que o mercado financeiro continua a evoluir, velocidades de execução mais rápidas permitem aos comerciantes tirar proveito de oportunidades lucrativas; No mercado Forex. Uma série de estratégias de negociação de alta freqüência projetado para reconhecer rentável arbitragem e situações de fluxo de caixa. As ordens fornecidas são executadas rapidamente, os comerciantes podem explorar a arbitragem para bloquear lucros sem risco. Devido à velocidade da arbitragem de alta freqüência também pode ser feita em todo o lugar e preços futuros da mesma moeda.

Os defensores da HFT no mercado de câmbio externo destacam seu papel na criação de alto grau de liquidez e transparência de negócios e preços. A liquidez tende a ser contínua e concentrada, pois há um número limitado de produtos em relação às ações. No mercado forex. As estratégias de liquidez visam descobrir desequilíbrios de ordem e diferenças de preços entre um determinado par de moedas. Um desequilíbrio de ordem ocorre quando há um número excessivo de ordens de compra ou venda de um determinado ativo ou moeda. Neste caso, os comerciantes de alta freqüência agem como provedores de liquidez, ganhando o spread por arbitraging a diferença entre compra e preço de venda.

A linha de fundo

Muitos exigem maior regulamentação e transparência no mercado cambial à luz dos recentes escândalos. A crescente adoção de sistemas de negociação algorítmica forex pode efetivamente aumentar a transparência no mercado forex. Além da transparência, é importante que o mercado cambial permaneça líquido com baixa volatilidade de preços. Estratégias de negociação algorítmicas, como hedging automático, análise estatística, execução algorítmica, acesso direto ao mercado e negociação de alta freqüência podem expor discrepâncias de preços que compõem oportunidades lucrativas para os comerciantes.