Rsi atr strategy

ADX, RSI ATR estratégia mrwobbles: Ei, eu pensei que eu compartilharia uma estratégia que tem funcionado bastante bem para mim até agora. Basicamente usa um ADX de 14 dias e um RSI de 5 e 21 dias como sinais para entrada. O sistema baseia-se no GBPJPY de 1H, mas pode funcionar com outros pares e prazos. 21 5 dias RSI quebrando por 30 a partir de baixo ADX 20 e aumentando DI aumentando acima - DI fechar quando 21 dias RSI cai por 70 tendo sido acima previamente sinais de venda são exatamente o oposto. Theres também um sinal fraco de compra / venda baseado em ter um sinal do RSI de 5 dias confirmado pelo sinal de / - DI mas nenhum sinal do RSI de 21 dias. ADX tem que ser acima de 20 e subir para todos os comércios. Este comércio fraco deve ser 1/2 o lote padrão. O ATR é usado para definir a perda de parada que eu definir em 2-3 vezes o valor ATR. Isso ajuda a mantê-lo sendo interrompido de negociações de outra forma rentável. O último comércio é metade do lote e as linhas verdes representam as perdas de parada para esses comércios. O primeiro comércio mostra bem como o ATR stop loss nos mantém em um bom comércio rentável. As entradas são geralmente bastante precisas, mas as saídas poderiam fazer com algum trabalho. Quaisquer pensamentos Obrigado pelo sistema. Como você começa o dia RSI até o gráfico de horas Você tem um MTF RSI Também no último comércio descrito acima o RSI de 5 dias não veio de baixo 30 Por que você decidiu tomar o comércio O último comércio foi uma compra fraca, A linha azul é o rsi de 5 dias eo amarelo o RSI de 21 dias. Se você olhar para 5 dias RSI mergulha abaixo de 30, em seguida, puxa bruscamente para cima, ADX é acima de 20 e começando a subir e ao mesmo tempo DI está aumentando acima - DI. Isto é mais fácil de ver se você vai para os gráficos 30M e 15M, onde já está mostrando sinais de recuperação. Eu entrei em uma compra arriscando 1 em vez do padrão 2. Antes que o ADX está caindo ou abaixo de 20-25 (minhas otimizações para o EA ive construído show ADX deve estar em algum lugar entre 18 e 26), ambos os quais me impedem entrar comércios. Isso ajuda a eliminar whipsaw. Se você notar ADX paira em torno do nível de sinal 20. Isso me faz pensar que o mercado está prestes a entrar em um período de abrangência e eu não vou comércio até que ele começa a mostrar força tendência crescente. Olhando para as tabelas de menor tempo é parte dos filtros, no primeiro e terceiro comércio ADX estava caindo no gráfico de 1H, mas subindo nos 30M 15M charts. Isso ajudou a identificar um monte de sinais falsos entre os comércios também. Este pic é os primeiros resultados de um EA simples baseado no acima. Ele atualmente está usando uma estratégia de parar e inverter porque não está fechando as ordens corretamente. Também eu não codifiquei a parte para verificar 30M e 15M cronogramas ainda, daí ele entra em alguns comércios incorretamente. Índice de Força Relativa (RSI) Estratégia de Negociação Modelo (Novas Saídas) I. Estratégia de Negociação Desenvolvedor: Larry Connors (The 2-Period RSI Estratégia de Negociação), Welles Wilder (The RSI Momentum Oscillator). Fonte: (i) Connors, L. Alvarez, C. (2009). Estratégias de negociação a curto prazo que funcionam. Jersey City, NJ: Trading Markets (ii) Wilder, J. W. (1978). Novos Conceitos em Sistemas Técnicos de Negociação. Greensboro: Pesquisa de Tendências. Conceito: O longo sistema de negociação de ações baseado no RSI de 2 Períodos (Índice de Força Relativa). Objetivo de pesquisa: comparar a estratégia de saída do RSI com a estratégia de saída de tendência baseada em médias móveis. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro de Comércio: O RSI de 2 Períodos fecha abaixo de RSIThreshold (Valor Padrão: RSIThreshold 5). Portfolio: Cinco mercados de futuros de acções (DJ, MD, NK, NQ, SP). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB. II. Teste de Sensibilidade Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2-D para o Fator de Lucro, Índice de Sharpe, Índice de Desempenho de Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Vitória / Média Razão de Perdas. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de equidade. Variáveis ​​Testadas: RSIEntryThreshold amp RSIExitThreshold (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho da Carteira (Entradas: Tabela 1 Comission amp Slippage: 0). O Índice de Força Relativa de 2 Períodos (RSI): O Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de momentum que compara a magnitude de ganhos recentes com perdas recentes para determinar condições de sobrecompra e sobrevenda. RSI (Close, RSILookBack) é o Índice de Força Relativa do preço de fechamento durante um período de RSILookBack Valor Padrão: RSILookBack 2. Fórmula: Usamos uma suavização exponencial. Upi max (Reduzir tudo 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (1 RSi) Índice: Barra atual. Nota: O primeiro 8220AvgUp8221 (isto é, AvgUp1) é calculado como uma média simples de 8220Up8221 valores ao longo de um período de RSILookBack. O primeiro 8220AvgDown8221 (isto é, AvgDown1) é calculado como uma média simples de 8220Down8221 valores ao longo de um período de RSILookBack. Configuração Long: MA (Close, SetupLookBack) é uma média móvel simples do preço de fechamento durante um período de SetupLookBack Valor Padrão: SetupLookBack 200 Regra de Instalação: Closei gt MAi Índice: i Longo Filtro: RSI fecha abaixo RSIEntryThreshold Valor Padrão: RSIEntryThreshold 5 Regra de Filtro: RSIi lt RSIEntryThreshold Index: i RSIEntryThreshold 2, 30, Step 1 Entrada Longa: Uma compra no open é colocada depois de um Setup / Filter bullish. Nota: No modelo original, uma compra no fechamento é colocada na mesma barra como um Setup / Filter bullish. RSI Sair: Saída Longa: Uma venda no aberto é colocada se RSIi 1 gt RSIExitThreshold Valor Padrão: RSIExitThreshold 95 Índice: i Current Bar. Parar Perda Saída: ATR (ATRLength) é a média True Range durante um período de ATRLength. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Stop: Um stop de venda é colocado na entrada ATR (ATRLength) ATRStop. RSIExitThreshold 70, 98, Step 1 ATRLength 20 ATRStop 6 RSIEntryThreshold 2, 30, Passo 1 RSIExitThreshold 70, 98, Step 1 Índice de Força Relativa - RSI O índice de força relativa (RSI) é um indicador de momentum desenvolvido por Notável analista técnico Welles Wilder, que compara a magnitude dos recentes ganhos e perdas ao longo de um determinado período de tempo para medir a velocidade e mudança de movimentos de preços de um título. É usado principalmente para tentar identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda na negociação de um ativo. Carregar o leitor. Índice de Força Relativa - RSI O Índice de Força Relativa é calculado utilizando a seguinte fórmula: RSI 100 - 100 / (1 RS) Onde RS Ganho médio de períodos de subida durante o período de tempo especificado / Perda média de períodos de baixa durante o período de tempo especificado / O RSI fornece uma avaliação relativa da força de um desempenho de preços de segurança recente, tornando-se um indicador de momentum. Os valores de RSI variam de 0 a 100. O período de tempo padrão para comparar os períodos ascendentes com os períodos de baixa é de 14, como em 14 dias de negociação. Interpretação tradicional e uso do RSI é que RSI valores de 70 ou acima indicam que uma segurança está se tornando overbought ou sobrevalorizado e, portanto, pode ser preparado para uma tendência reversão ou correctiva pullback no preço. No outro lado dos valores RSI, uma leitura RSI de 30 ou abaixo é normalmente interpretada como indicando uma condição de sobrevenda ou subvalorizada que pode sinalizar uma mudança de tendência ou reversão de preço corretiva para o lado positivo. Dicas sobre como usar o indicador RSI Movimentos súbitos de grandes preços podem criar falsos sinais de compra ou venda no RSI. É, portanto, melhor utilizado com refinamentos para a sua aplicação ou em conjunto com outros, confirmando indicadores técnicos. Alguns comerciantes, em uma tentativa de evitar sinais falsos do RSI, usam valores RSI mais extremos como sinais de compra ou venda, como leituras RSI acima de 80 para indicar condições de sobrecompra e leituras RSI abaixo de 20 para indicar condições de sobrevenda. O RSI é freqüentemente usado em conjunto com linhas de tendência, já que o suporte de linha de tendência ou resistência muitas vezes coincide com os níveis de suporte ou resistência na leitura RSI. Observar a divergência entre o preço eo indicador RSI é outro meio de refinar sua aplicação. Divergência ocorre quando uma segurança faz um novo alto ou baixo no preço, mas o RSI não faz um correspondente novo alto ou baixo valor. Divergência bearish, quando o preço faz um novo alto, mas o RSI não é tomado como um sinal de venda. A divergência bullish que é interpretada como um sinal da compra ocorre quando o preço faz uma baixa nova, mas o valor de RSI não. Um exemplo de divergência de baixa pode se desdobrar da seguinte forma: Uma segurança aumenta de preço para 48 eo RSI faz uma alta leitura de 65. Depois de retraçar ligeiramente para baixo, a segurança faz subsequentemente um novo máximo de 50, mas o RSI sobe para 60. O RSI divergiu grosseiramente do movimento do preço.